2 月 17
9万円が3億円に!自動売買EA、Fapt Turboのバックテスト結果
Windows Vistaの勝手な再起動騒動で遅れていたメタトレーダー4(MT4)の自動売買EA(エキスパート・アドバイザー)Fap Turboのバックテスト結果が出た。
*メタトレーダー4はフリーのFX総合プラットフォームで、自動売買ができる。
テストした通貨ペアはEUR/CHFで、手法はスキャルピング。 期間は2001年1月から2009年12月までの9年間だ。 初期値は1000ドルに設定した。 これがその結果。
純利益はなんと3417608.22ドル(約3億円)。
このバックテストは1つの通貨ペアについてだけ実行したものだが、この自動売買ロボットは合計6通貨を同時並行に売買する。
なので、3億を単純に6倍すると・・・・・書くのもばかばかしくなる。
プロフィットファクターは12.75だった。
プロフィットファクターというのは、
獲得した総利益/失った総損失
で、1より大きければ黒字だ。
最大ドローダウンは25454.63(0.77%)。
ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだときの下落幅のこと。
最大ドローダウンは、ドローダウンの中でも一番大きい下落率のものを指す。
ドローダウンが小さいので、かなり安定したシステムであることがうかがえる。
グラフはこんな感じ。
このEAは資金管理を自動でするので、最初のうちは0.01ロットしかポジションを持たない。ひとつのトレードで得る利益は小さいが、スキャルピングなので、1日に1回から4回くらいトレードして積み上げてゆく。 グラフを拡大してみると、指数関数的に増加しているが、これは資金が増えるに従ってポジション量を増やしているからだ。
パラメーターで最大ロットを10に設定していたので、途中からのびは直線に変わったが、相変わらずドローダウンは見られず、驚異的な勝率を示していた。
2006年に入ってから勝率が下がり、時々負けトレードを記録するようになる。 一回の負けの額が大きいので、グラフの伸びが鈍化した。 もし、2007年から始めたら、成績はこのようによくなかっただろう。
ひとつ気をつけてほしいのは、バックテストは過去の成績であり、必ず未来の成績を保証するものではないと言うこと。
もう少しフォワードテスト(=リアルタイムのテスト)を続けてみよう。
–後記——————————-
FapTurboはスキャルピングとスイングトレードを自動で実行するEAです。
インストールまでの手順が少々面倒なので、こちらのマニュアル
を使うことをお薦めします。
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